Tabla de correlaciones en Forex: ¿Estás duplicando tu riesgo?

Los cuadros rosados son los negativos, los que están debajo de -60 están marcados en rosado oscuro. Por ejemplo, si el cruce es US/JPY, muestra un dato (índice de correlación) de -89, significarán que se mueve en dirección opuesta a EUR/USD (100). Si el GBP/USD marca -40, significará que no se mueve en la misma dirección que el EUR/USD. Nuevamente, si EUR/GBP marca 83, significa que se mueve en la misma dirección que EUR/USD. Respecto al Rollover, ya lo analizamos antes, pero repetimos brevemente que se trata de un impulso diario. Le permite recibir premios en positivo y negativo por el mantenimiento de la posición.
Todos los pares correlacionados señalan compra, así que la señal para compar la libra se confirma. Esta estrategia se manifiesta por sí sola aún mejor como un filtro de señales. Por ejemplo, no deberías comprar el euro, no importa lo fuerte que sea la señal que tienes, si la libra ha pasado a un nivel mayor y solo estrategia forex puede moverse hacia abajo. Sin embargo, el dólar americano como tal es una fuente de correlación más grande.

Estos pares tienden a moverse en la misma dirección debido a factores como los indicadores económicos, los tipos de interés y los acontecimientos geopolíticos. Además, el análisis de correlaciones puede ayudar a los operadores a gestionar el riesgo de sus carteras. Al diversificar sus posiciones en diferentes pares de divisas con baja correlación, los operadores pueden reducir el impacto de los movimientos adversos del mercado en su cartera global.
Mide cómo el precio de un par de divisas se mueve en relación con el precio de otro par de divisas. Una correlación positiva significa que los pares se mueven en la misma dirección, mientras que una correlación negativa significa que los pares se mueven en direcciones opuestas. El Trading en los mercados de derivados financieros (índices, divisas, renta variable…) supone un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos, no invierta capital que no pueda permitirse perder. Todos los productos financieros con margen y apalancamiento conllevan un alto riesgo para su capital y por lo tanto no son adecuados para todos los inversores. Dejamos al lector la decisión de qué servicios utilizar, pero recomendamos siempre formación, lectura, análisis, aprendizaje continuo y control del riesgo y vigilancia de sus inversiones. Permanecemos neutrales en estas decisiones y nos limitamos a presentar una información objetiva basada en nuestras experiencias.
No basta con mirar un gráfico rápido; hay que hacer las pruebas estadísticas adecuadas y entender qué hay detrás de cada relación. Hay que considerar otros factores como la liquidez, los costes de transacción y los horarios de mayor actividad de cada par. Operar con spreads estadísticos no es como comprar pan; requiere paciencia y análisis constante. La correlación de hoy puede ser la decepción de mañana si no monitoreamos regularmente estas relaciones. Esta prueba nos dice si dos series temporales (nuestros pares de divisas) están cointegradas, es decir, si aunque se separen temporalmente, siempre tienden a volver a su relación histórica. Es el equivalente financiero de esas parejas que pelean pero nunca se separan.

Por ejemplo, si observamos que un par tiene correlación negativa con otro par (se mueven de forma opuesta), podemos calcular la media y entrar cuando se salga. Si tienes en cuenta estas consideraciones, podrás incorporar eficazmente la correlación de divisas en tu estrategia de trading. El hecho de que un par de divisas yen comience a depreciarse no significa que otros seguirán rápidamente su ejemplo. Por lo tanto, confíe siempre principalmente en su estrategia comercial, utilice niveles clave y controle sus riesgos. Los activos más riesgosos son los más rentables y, por tanto, más atractivos cuando el apetito por el riesgo es alto.
Dadas las interconexiones globales, la moneda de un país no es independiente de la de otro. Por lo tanto, en las operaciones de cambio, las monedas tienden a tener pares. Por ejemplo, si uno opera con el par EUR/USD, es vital comprender la correlación entre los dos. Para simplificar, si el EUR/USD tiene una correlación positiva alta con otro par, por ejemplo, GBP/USD, entonces existe una alta probabilidad de que se vean afectados por el mismo tipo de eventos de mercado. Comparativamente, si el EUR/USD y el USD/CHF tienen una correlación negativa, probablemente se moverán en direcciones opuestas en respuesta a cualquier noticia del mercado basada en el USD. Por el contrario, la correlación negativa ocurre cuando los pares se mueven en direcciones opuestas; una correlación negativa perfecta se considera -1, lo que simboliza que los pares se moverán en la dirección opuesta el 100% del tiempo.

Los operadores deberían utilizar los tres juntos para decidir su enfoque en el trading de divisas. Las relaciones comerciales entre países también pueden afectar los precios de las divisas. Los acuerdos comerciales positivos, como las nuevas asociaciones o las reducciones arancelarias, suelen promover el valor de las divisas. Sin embargo, las guerras comerciales pueden generar incertidumbre y afectar negativamente a la estabilidad de las divisas.
Además, es importante mantenerse al día sobre las políticas de los bancos centrales, ya que los cambios en las tasas de interés afectan directamente a los mercados de divisas. Como verá, los principales pares de divisas siempre incluyen el dólar estadounidense. Según el par, el precio de estas divisas se ve muy influenciado por los indicadores económicos.
En esta completa guía, exploraremos los distintos métodos para calcular la correlación en Forex. Comenzaremos definiendo la correlación y explicando su importancia en el trading. A continuación, nos sumergiremos en los diferentes tipos de correlaciones, como la correlación positiva, negativa y cero.

BPG Kovine es un distribuidor autorizado de lingotes, una refinería boutique de metales preciosos y un administrador de inversiones registrado. BPG Kovine se especializa en la gestión activa de materias primas con exposición mundial a los metales preciosos. BPG Kovine está operando uno de los almacenes de metales preciosos más seguros de Europa. Se utilizó como moneda de reserva mundial durante la mayor parte de este tiempo. Los países tenían que respaldar sus monedas fiduciarias impresas con una cantidad igual de oro en sus reservas. De hecho, los Estados Unidos de América utilizaron el patrón oro hasta 1971, después de lo cual se suspendió.
En cualquier caso, se puede lograr una cobertura de divisas cuando las pérdidas de un par de divisas se compensan con las ganancias de otro par o viceversa. Por lo tanto, puede ser una estrategia eficaz siempre que un operador no tenga la intención de salir de una posición específica, pero quiera reducir o compensar su pérdida cuando el par retroceda. Cualquier valor en el rango positivo por encima de 1000 significa que los pares de acciones se mueven prácticamente en la misma dirección. Por otro lado, si está por debajo de -100, significa que los pares de divisas se mueven en direcciones casi idénticas pero opuestas. Casi idéntico es un término crucial en la descripción, ya que la correlación de divisas se centra en el orden más que en la magnitud. Los pares de acciones que muestran un movimiento aleatorio sin ninguna relación detectable no están correlacionados.